Сравнение JRUB.L с FLOS.L
JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUB.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. JRUB.L is actively managed, while FLOS.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs 3.53%/yr for FLOS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JRUB.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUB.L торгуется в USD, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FLOS.L с доходностью 2.28%.
JRUB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUB.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.02% | 7.75% | 2.40% | 8.23% | -15.55% | -1.77% | 9.19% | 15.37% | 0.75% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.28% | 12.69% | 4.47% | 11.59% | -9.95% | -0.80% | 3.25% | 6.53% | -0.25% |
Correlation
The correlation between JRUB.L and FLOS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
JRUB.L
FLOS.L
Сравнение JRUB.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUB.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.47 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUB.L и FLOS.L
Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -30.24% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.48% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -7.75% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -23.39% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.96% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.47% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.93% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.L и FLOS.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JRUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.58% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 5.24% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.79% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.72% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.62% | -1.80% |
Сравнение комиссий JRUB.L и FLOS.L
JRUB.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.L и FLOS.L
JRUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUB.L and FLOS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.L.
JRUB.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор