PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с 5UOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUB.DE с 5UOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and 5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) are both Corporate Bonds funds - JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUB.DE returned 1.48%/yr vs 1.37%/yr for 5UOA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JRUB.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for 5UOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и 5UOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у 5UOA.DE с доходностью 1.02%.

JRUB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.31%
3 года*
2.43%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и 5UOA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.74%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%1.06%
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%

Correlation

The correlation between JRUB.DE and 5UOA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.97

The correlation between JRUB.DE and 5UOA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с FRNE.DE5UOA.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

JRUB.DE vs. 5UOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c 5UOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUB.DE5UOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.46

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUB.DE vs. 5UOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5UOA.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и 5UOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUB.DE5UOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и 5UOA.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки 5UOA.DE в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и 5UOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUB.DE5UOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-12.65%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.32%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-11.22%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-12.65%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.64%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.96%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и 5UOA.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5UOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUB.DE5UOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.94%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

5.70%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

8.13%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

8.18%

+0.70%

Сравнение комиссий JRUB.DE и 5UOA.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 5UOA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и 5UOA.DE

Ни JRUB.DE, ни 5UOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JRUB.DE and 5UOA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5UOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5UOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.DE.

JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while 5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.DE and 0.15% for 5UOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUB.DE и 5UOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор