Сравнение JRTMX с FRHMX
JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRTMX returned 7.38%/yr vs 3.09%/yr for FRHMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRTMX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности JRTMX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRTMX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 4.14%.
JRTMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRTMX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTMX John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio | 9.93% | 16.54% | 11.04% | 15.26% | -17.97% | 15.75% | 15.08% | 10.57% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 4.14% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 2.55% |
Correlation
The correlation between JRTMX and FRHMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between JRTMX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRTMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JRTMX
FRHMX
Сравнение JRTMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTMX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.13 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 13.40 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JRTMX и FRHMX
Максимальная просадка JRTMX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTMX и FRHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRTMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -15.96% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -3.42% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -4.90% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -15.96% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.50% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.80% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTMX и FRHMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JRTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRTMX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.67% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 3.43% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 4.16% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 5.29% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.15% | +10.29% |
Сравнение комиссий JRTMX и FRHMX
JRTMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTMX и FRHMX
Дивидендная доходность JRTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FRHMX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.25% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
JRTMX John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio | 2.29% | 2.52% | 2.12% | 2.26% | 7.16% | 5.67% | 4.72% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
JRTMX and FRHMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRTMX has higher volatility (2.92%) compared to FRHMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, JRTMX dropped -29.63% vs FRHMX's -15.96%.
FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRTMX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор