Сравнение JRLVX с SSDJX
JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) and SSDJX (State Street Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JRLVX returned 11.27%/yr vs 10.97%/yr for SSDJX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JRLVX charges 0.01%/yr vs 0.21%/yr for SSDJX.
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и SSDJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у SSDJX с доходностью 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRLVX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции SSDJX немного отстают с 10.97%.
JRLVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.27%
SSDJX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам JRLVX и SSDJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.90% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 11.18% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 25.73% | -8.12% | 18.90% |
Correlation
The correlation between JRLVX and SSDJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between JRLVX and SSDJX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRLVX vs. SSDJX — Ранг доходности на риск
JRLVX
SSDJX
Сравнение JRLVX c SSDJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | SSDJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.99 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 12.74 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и SSDJX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки SSDJX в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и SSDJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRLVX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -29.95% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.73% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -14.70% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.45% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -29.95% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.42% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.05% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и SSDJX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеют волатильность 3.33% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRLVX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 10.93% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.11% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.76% | +1.22% |
Сравнение комиссий JRLVX и SSDJX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SSDJX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и SSDJX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SSDJX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.18% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 5.44% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JRLVX and SSDJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSDJX has higher volatility (3.36%) compared to JRLVX (3.33%). In terms of maximum drawdown, JRLVX dropped -32.53% vs SSDJX's -29.95%.
JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRLVX и SSDJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор