Сравнение JRLVX с PRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и PRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и PRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PRZZX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции PRZZX по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.92% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и PRZZX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRZZX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. PRZZX — Ранг доходности на риск
JRLVX
PRZZX
Сравнение JRLVX c PRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | PRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.82 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и PRZZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и PRZZX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PRZZX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и PRZZX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PRZZX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и PRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -23.93% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -9.45% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -17.08% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -23.93% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.32% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.30% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.14% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и PRZZX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.14% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.92% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 11.42% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 10.85% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.28% | +4.68% |