Сравнение JRLVX с FFFQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FFFQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FFFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | -1.12% | 22.44% | 13.11% | 18.59% | -18.53% | 15.46% | 16.93% | 26.02% | -8.66% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FFFQX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRLVX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции FFFQX немного впереди с 10.41%.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
FFFQX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FFFQX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFQX в 1.25%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FFFQX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FFFQX
Сравнение JRLVX c FFFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FFFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.86 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.84 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.94 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FFFQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FFFQX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FFFQX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | 5.86% | 5.79% | 1.25% | 1.08% | 10.39% | 9.23% | 5.07% | 6.49% | 11.27% | 4.06% | 4.30% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FFFQX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FFFQX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FFFQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -58.33% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.09% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.62% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -31.27% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.09% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -9.39% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.56% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FFFQX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.55% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 9.87% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.98% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.84% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.43% | +0.53% |