Сравнение JRLVX с FDEEX
JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JRLVX returned 11.27%/yr vs 12.22%/yr for FDEEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JRLVX charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FDEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции JRLVX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.22% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.27%
FDEEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам JRLVX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.90% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 13.71% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
Correlation
The correlation between JRLVX and FDEEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between JRLVX and FDEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRLVX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FDEEX
Сравнение JRLVX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 14.01 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FDEEX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FDEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRLVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -31.00% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.79% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -15.39% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.34% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -31.00% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.10% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.83% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.19% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FDEEX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.18% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.54% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.77% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.01% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.38% | +0.60% |
Сравнение комиссий JRLVX и FDEEX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FDEEX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FDEEX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 4.97% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.18% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JRLVX and FDEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDEEX has higher volatility (4.18%) compared to JRLVX (3.33%). In terms of maximum drawdown, JRLVX dropped -32.53% vs FDEEX's -31.00%.
FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRLVX и FDEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор