PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRGD.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 22.85%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%.

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.48%
1 год
22.70%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.81%
1 год
32.96%
3 года*
22.85%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		12.23%10.38%38.84%33.44%-21.53%11.78%

Correlation

The correlation between JRGD.DE and EXI2.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between JRGD.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO

Доходность на риск

JRGD.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEEXI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.52

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.40

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.21

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

15.84

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и EXI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRGD.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-59.21%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.07%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-24.75%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.11%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-17.44%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.15%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и EXI2.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRGD.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.46%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.18%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

13.50%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.60%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.57%

-2.24%

Сравнение комиссий JRGD.DE и EXI2.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и EXI2.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности EXI2.DE в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRGD.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.51% for EXI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и EXI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор