PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-2.09%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.89

The correlation between JREZ.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

JREZ.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.37

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.26

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.29

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

12.37

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-40.20%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.99%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.57%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.26%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-7.49%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и CEMS.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.17%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.87%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.23%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.43%

-1.99%

Сравнение комиссий JREZ.DE и CEMS.DE

И JREZ.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и CEMS.DE

Ни JREZ.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JREZ.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREZ.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор