Сравнение JREJ.L с JPNL.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds. JREJ.L is actively managed, while JPNL.L is passively managed. Over the past 3 years, JREJ.L returned 15.82%/yr vs 15.93%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREJ.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREJ.L показывает доходность 12.38%, а JPNL.L немного ниже – 12.02%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам JREJ.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 7.80% | 20.39% | -10.13% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -9.02% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and JPNL.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between JREJ.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
JPNL.L
Сравнение JREJ.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.42 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и JPNL.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -56.90% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.48% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -14.35% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.93% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -20.69% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и JPNL.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.17% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 16.49% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 19.93% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.69% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.89% | +1.68% |
Сравнение комиссий JREJ.L и JPNL.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и JPNL.L
JREJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JREJ.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор