Сравнение JREJ.L с JEPQ.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JREJ.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREJ.L returned 29.08% vs 19.61% for JEPQ.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREJ.L показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 6.36%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREJ.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 1.05% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.36% | 14.79% | 4.48% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and JEPQ.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between JREJ.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
JEPQ.L
Сравнение JREJ.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.69 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, примерно равная максимальной просадке JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -20.08% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.31% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -3.76% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.68% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.02% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и JEPQ.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.08% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.42% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 13.28% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.33% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.33% | +2.24% |
Сравнение комиссий JREJ.L и JEPQ.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и JEPQ.L
JREJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% |
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREJ.L and JEPQ.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JREJ.L is categorized as Japan Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор