PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREG.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREG.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREG.L показывает доходность 9.43%, а WRDA.L немного выше – 9.89%.


JREG.L

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.25%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.10%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и WRDA.L


Correlation

The correlation between JREG.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.93

The correlation between JREG.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JREG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREG.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.03

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.34

-0.59

JREG.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREG.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и WRDA.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREG.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-16.63%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.60%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.43%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-1.67%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и WRDA.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREG.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.69%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.39%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.21%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.29%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.29%

+3.76%

Сравнение комиссий JREG.L и WRDA.L

JREG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и WRDA.L

Ни JREG.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, JREG.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор