PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREG.L с JGRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.L returned 12.10%/yr vs 12.11%/yr for JGRE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JREG.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREG.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREG.L показывает доходность 9.43%, а JGRE.L немного ниже – 9.34%.

JREG.L

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.25%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

JGRE.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.08%
3 года*
20.11%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.L и JGRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.43%19.75%18.68%25.69%-17.71%24.33%17.21%27.94%-9.05%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.34%20.08%18.62%24.85%-17.63%24.78%16.68%28.93%-9.18%

Correlation

The correlation between JREG.L and JGRE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between JREG.L and JGRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREG.L и JGRE.L

Секторы
JREG.L
JGRE.L

Технологии

28.6%
28.6%

Финансовые услуги

15.4%
15.4%

Промышленность

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

JREG.L
28.6%
JGRE.L
28.6%

Финансовые услуги

JREG.L
15.4%
JGRE.L
15.4%

Промышленность

JREG.L
11.3%
JGRE.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

JREG.L
10.1%
JGRE.L
10.1%

Коммуникационные услуги

JREG.L
9.1%
JGRE.L
9.1%

Здравоохранение

JREG.L
8.9%
JGRE.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

JREG.L
4.6%
JGRE.L
4.6%

Энергетика

JREG.L
4.2%
JGRE.L
4.2%

Сырьевые материалы

JREG.L
3.2%
JGRE.L
3.2%

Коммунальные услуги

JREG.L
2.9%
JGRE.L
2.9%

Недвижимость

JREG.L
1.7%
JGRE.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX
Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с BRK-BJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с EMIM.LJGRE.L с QQQ

Доходность на риск

JREG.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.LJGRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.27

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.90

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

12.93

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRE.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JREG.L и JGRE.L

Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и JGRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREG.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.38%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.60%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.90%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.04%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.48%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.85%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.L и JGRE.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREG.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.74%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.45%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.28%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.15%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.76%

+0.29%

Сравнение комиссий JREG.L и JGRE.L

И JREG.L, и JGRE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.L и JGRE.L

Ни JREG.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JREG.L and JGRE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREG.L and JGRE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.L и JGRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор