Сравнение JREG.L с JEGP.L
JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JREG.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JREG.L returned 25.25% vs 1.38% for JEGP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JREG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREG.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREG.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -2.11%.
JREG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREG.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.43% | 19.75% | 18.68% | 4.82% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.11% | 12.61% | 7.69% | 1.79% |
Correlation
The correlation between JREG.L and JEGP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JREG.L
JEGP.L
Сравнение JREG.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.16 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 0.42 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.16 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JREG.L и JEGP.L
Максимальная просадка JREG.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -8.54% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.54% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -7.69% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.59% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.27% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.L и JEGP.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 6.66% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.52% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.97% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 9.97% | +7.08% |
Сравнение комиссий JREG.L и JEGP.L
JREG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.L и JEGP.L
JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREG.L and JEGP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JREG.L is categorized as Global Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.25% for JREG.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREG.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор