PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.87%/yr vs 10.25%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREE.L торгуется в EUR, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 13.38%.

JREE.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.55%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.19%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.38%
6 месяцев
15.98%
1 год
20.58%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.L и UD03.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		7.31%19.13%7.41%16.77%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-6.06%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		13.38%17.67%6.39%17.42%-7.10%19.06%-0.17%24.07%-9.83%

Correlation

The correlation between JREE.L and UD03.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between JREE.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с JREE.L:
JREE.L с IEVJREE.L с JGRE.LJREE.L с MVED.LJREE.L с SPOL.LJREE.L с JEQP.LJREE.L с JEPQ.LJREE.L с EEI.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

JREE.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.67

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.33

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

8.06

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и UD03.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-46.65%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.75%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-14.33%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-21.90%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.07%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-13.30%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и UD03.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 3.82% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.76%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.67%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.24%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.04%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.27%

-0.74%

Сравнение комиссий JREE.L и UD03.L

JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и UD03.L

JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

JREE.L and UD03.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор