Сравнение JREC.L с CHI3.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CHI3.L (Leverage Shares 3x Long China ETP Securities) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs -16.21%/yr for CHI3.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CHI3.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CHI3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CHI3.L с доходностью -41.61%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHI3.L
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -46.19%
- С начала года
- -41.61%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и CHI3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -7.35% |
CHI3.L Leverage Shares 3x Long China ETP Securities | -41.61% | 50.00% | 6.20% | -53.60% | -45.60% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CHI3.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between JREC.L and CHI3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CHI3.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CHI3.L
Сравнение JREC.L c CHI3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CHI3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.58 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.07 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CHI3.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CHI3.L в -84.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CHI3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CHI3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -84.75% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -63.95% | +53.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -65.83% | +38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -79.33% | +68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -64.95% | +46.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 34.73% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CHI3.L
Текущая волатильность для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CHI3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 18.27% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 45.97% | -30.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 61.39% | -42.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 83.02% | -59.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 83.02% | -59.94% |
Сравнение комиссий JREC.L и CHI3.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHI3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CHI3.L
Ни JREC.L, ни CHI3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and CHI3.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHI3.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.75% for CHI3.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CHI3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор