Сравнение JREA.L с FRXT.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while FRXT.L is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD. JREA.L is actively managed, while FRXT.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 40.68%/yr for FRXT.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 57.87%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 57.87%
- 1 год
- 84.02%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 57.87% | 34.80% | 23.57% | 29.08% | -23.84% |
Correlation
The correlation between JREA.L and FRXT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between JREA.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
FRXT.L
Сравнение JREA.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 7.53 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 20.07 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и FRXT.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FRXT.L в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -50.13% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.22% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -27.95% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -11.12% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -19.05% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.20% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и FRXT.L
Текущая волатильность для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) составляет 8.95%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 11.52% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 23.38% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 26.99% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 25.73% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 25.73% | -6.13% |
Сравнение комиссий JREA.L и FRXT.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и FRXT.L
Ни JREA.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and FRXT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while FRXT.L is Taiwan Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор