Сравнение JREA.DE с IBDT
JREA.DE (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - JREA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG), while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREA.DE returned 20.04%/yr vs 2.95%/yr for IBDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JREA.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.
Доходность
Сравнение доходности JREA.DE и IBDT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.DE показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 2.61%.
JREA.DE
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.DE и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.DE JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 30.23% | 14.97% | 15.52% | 0.94% | -9.63% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 2.61% | -5.68% | 10.83% | 4.49% | -2.25% |
Correlation
The correlation between JREA.DE and IBDT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.DE vs. IBDT — Ранг доходности на риск
JREA.DE
IBDT
Сравнение JREA.DE c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREA.DE | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 1.02 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 2.73 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREA.DE | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.64 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JREA.DE и IBDT
Максимальная просадка JREA.DE за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки IBDT в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.DE и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.DE | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -15.50% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -3.63% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -10.23% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.71% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.04% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.35% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.DE и IBDT
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.DE | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 1.04% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 4.06% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 5.78% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.55% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 8.27% | +8.59% |
Сравнение комиссий JREA.DE и IBDT
JREA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.DE и IBDT
JREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
JREA.DE JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREA.DE and IBDT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.DE.
JREA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IBDT is Corporate Bonds. JREA.DE tracks JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG), while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JREA.DE and 0.10% for IBDT.
Подберите оптимальное распределение для JREA.DE и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор