Сравнение JRDZ.L с JPLG.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JRDZ.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 23.28% for JPLG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | 0.31% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and JPLG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
JPLG.L
Сравнение JRDZ.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.52 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 4.09 | +28.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 15.27 | +68.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 2.90 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.69 | +6.45 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и JPLG.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -27.53% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -5.59% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.30% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и JPLG.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.96% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 7.87% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 10.90% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.75% | +9.62% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и JPLG.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и JPLG.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and JPLG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
JRDZ.L is categorized as Europe Equities, while JPLG.L is Global Equities. JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор