PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDM.L с AMEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDM.L с AMEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and AMEG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, JRDM.L returned 59.59% vs 34.85% for AMEG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for AMEG.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и AMEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у AMEG.L с доходностью 15.84%.

JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
6.69%
С начала года
29.14%
6 месяцев
31.37%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEG.L

1 день
-1.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.20%
1 год
34.85%
3 года*
12.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDM.L и AMEG.L

2026 (YTD)202520242023
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.14%25.58%12.44%-3.30%
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		15.84%19.33%6.23%-3.82%

Correlation

The correlation between JRDM.L and AMEG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.56

Over the past year, JRDM.L and AMEG.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с AMEG.L:
AMEG.L с TQQQAMEG.L с HEMC.LAMEG.L с EMXC.LAMEG.L с PRAM.LAMEG.L с HMEF.LAMEG.L с E127.LAMEG.L с ANXU.L

Доходность на риск

JRDM.L vs. AMEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMEG.L
Ранг доходности на риск AMEG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c AMEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDM.LAMEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.00

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

3.55

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

11.17

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDM.L vs. AMEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа AMEG.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и AMEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDM.LAMEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.22

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.53

+1.67

Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и AMEG.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки AMEG.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и AMEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDM.LAMEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-18.35%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.78%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.10%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.76%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и AMEG.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDM.LAMEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.90%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.64%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.65%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

15.65%

+4.08%

Сравнение комиссий JRDM.L и AMEG.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMEG.L в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и AMEG.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AMEG.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		1.72%1.99%2.06%2.38%1.29%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRDM.L and AMEG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.16% for AMEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и AMEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор