Сравнение JRCE.L с JEGP.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JRCE.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JRCE.L returned 41.49% vs 2.35% for JEGP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCE.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | 1.12% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and JEGP.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
JEGP.L
Сравнение JRCE.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 0.25 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 0.75 | +18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.28 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и JEGP.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -9.25% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.25% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.31% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -2.69% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.14% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и JEGP.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.79% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 6.65% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 8.46% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 9.29% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 9.29% | +12.21% |
Сравнение комиссий JRCE.L и JEGP.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и JEGP.L
JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCE.L and JEGP.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
JRCE.L is categorized as China Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор