PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRCD.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRCD.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRCD.L и IASH.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.77%18.92%11.42%-17.74%-9.39%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
0.61%17.67%12.92%-18.83%-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, JRCD.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 0.61%.


JRCD.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.97%
1 год
22.65%
3 года*
2.62%
5 лет*
10 лет*

IASH.L

1 день
0.49%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.00%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares MSCI China A UCITS USD

Сравнение комиссий JRCD.L и IASH.L

И JRCD.L, и IASH.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

JRCD.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCD.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRCD.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.34

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

8.45

-0.64

JRCD.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCD.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCD.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRCD.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между JRCD.L и IASH.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCD.L и IASH.L

Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
1.03%1.35%1.97%1.67%1.88%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRCD.L и IASH.L

Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и IASH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRCD.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-48.39%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.84%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-17.38%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-24.91%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCD.L и IASH.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRCD.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.88%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.24%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.99%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.26%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.91%

-1.38%