Сравнение JRCD.L с IASH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).
JRCD.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRCD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и IASH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRCD.L и IASH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.77% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.61% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 0.61%.
JRCD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IASH.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRCD.L и IASH.L
И JRCD.L, и IASH.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
JRCD.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
IASH.L
Сравнение JRCD.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | IASH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.34 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 8.45 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JRCD.L и IASH.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и IASH.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и IASH.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и IASH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRCD.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -48.39% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.84% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -17.38% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -24.91% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и IASH.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.88% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.24% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.99% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.26% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.91% | -1.38% |