Сравнение JRCD.L с CHIP.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIP.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs -76.17%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и CHIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIP.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- -76.17%
- 5 лет*
- -60.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и CHIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 5.90% | 23.30% | 16.51% | -99.18% | -11.26% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and CHIP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between JRCD.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
CHIP.L
Сравнение JRCD.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | CHIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 3.46 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 9.36 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.80 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.88 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и CHIP.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и CHIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -99.52% | +62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -8.82% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -99.23% | +73.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -99.18% | +97.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -37.94% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.27% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и CHIP.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеют волатильность 5.56% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.33% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.99% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 49.89% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 38.56% | -17.18% |
Сравнение комиссий JRCD.L и CHIP.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и CHIP.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.97% | 1.31% | 2.48% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and CHIP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.55% for CHIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и CHIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор