PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRCD.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRCD.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.


JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCD.L и CHIP.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
5.90%23.30%16.51%-99.18%-11.26%

Correlation

The correlation between JRCD.L and CHIP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between JRCD.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRCD.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCD.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRCD.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.46

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

9.36

+9.46

JRCD.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCD.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCD.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRCD.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.80

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.88

+0.98

Просадки

Сравнение просадок JRCD.L и CHIP.L

Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и CHIP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRCD.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-99.52%

+62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-8.82%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-99.23%

+73.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-99.18%

+97.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-37.94%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.27%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCD.L и CHIP.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеют волатильность 5.56% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRCD.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.76%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.33%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.99%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

49.89%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

38.56%

-17.18%

Сравнение комиссий JRCD.L и CHIP.L

JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCD.L и CHIP.L

Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRCD.L and CHIP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор