Сравнение JRBU.L с USDG.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBU.L returned 1.63%/yr vs 2.05%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и USDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBU.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBU.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 0.72%.
JRBU.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBU.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.62% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | 0.34% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and USDG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between JRBU.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
USDG.L
Сравнение JRBU.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBU.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.46 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.32 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и USDG.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -32.44% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.53% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -8.61% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -12.81% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -23.06% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -27.01% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и USDG.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) составляет 1.52%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что JRBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.98% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 6.74% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 7.88% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 8.67% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.61% | -2.17% |
Сравнение комиссий JRBU.L и USDG.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и USDG.L
JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JRBU.L and USDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRBU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор