PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRAE.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRAE.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 41.00%/yr for XMTW.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности JRAE.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%.

JRAE.L

1 день
-1.76%
1 месяц
6.60%
С начала года
28.94%
6 месяцев
31.22%
1 год
54.30%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRAE.L и XMTW.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		28.94%20.80%10.58%-1.23%-1.04%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-12.71%

Correlation

The correlation between JRAE.L and XMTW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.72

The correlation between JRAE.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JRAE.L:
JRAE.L с JRZE.LJRAE.L с JGRE.LJRAE.L с JEIP.LJRAE.L с JEPQ.LJRAE.L с LGAG.LJRAE.L с HKOR.LJRAE.L с CP9G.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L

Доходность на риск

JRAE.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRAE.L
Ранг доходности на риск JRAE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRAE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRAE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRAE.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRAE.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
5.22

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
5.92

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.84

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

13.03

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

36.03

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRAE.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRAE.L на текущий момент составляет 3.37, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRAE.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRAE.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

5.22

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JRAE.L и XMTW.L

Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRAE.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-47.86%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.05%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-28.76%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.57%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.70%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.28%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JRAE.L и XMTW.L

Текущая волатильность для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) составляет 7.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRAE.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

9.41%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

18.21%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.59%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.47%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.06%

-4.23%

Сравнение комиссий JRAE.L и XMTW.L

JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRAE.L и XMTW.L

Ни JRAE.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JRAE.L and XMTW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор