PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRAE.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRAE.L с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRAE.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JRAE.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JRAE.L returned 53.04% vs 1.71% for JEPG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности JRAE.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRAE.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.

JRAE.L

1 день
-1.76%
1 месяц
3.96%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.61%
1 год
53.04%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRAE.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		28.94%20.80%10.58%3.96%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.28%4.39%9.72%0.25%

Correlation

The correlation between JRAE.L and JEPG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.09

The correlation between JRAE.L and JEPG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JRAE.L:
JRAE.L с JRZE.LJRAE.L с JGRE.LJRAE.L с JEIP.LJRAE.L с JEPQ.LJRAE.L с LGAG.LJRAE.L с HKOR.LJRAE.L с CP9G.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

JRAE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRAE.L
Ранг доходности на риск JRAE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRAE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRAE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRAE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRAE.LJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.17

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
0.30

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.04

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

0.19

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

0.54

+18.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRAE.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRAE.L на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRAE.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRAE.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.17

+3.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JRAE.L и JEPG.L

Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRAE.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-8.78%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.78%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-7.54%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.79%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.14%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JRAE.L и JEPG.L

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRAE.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

2.91%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.32%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

10.24%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

11.34%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

11.34%

+4.49%

Сравнение комиссий JRAE.L и JEPG.L

JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRAE.L и JEPG.L

JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.

ПозицияTTM20252024
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRAE.L and JEPG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

JRAE.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор