Сравнение JR15.L с VUSC.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year. JR15.L is actively managed, while VUSC.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.11%/yr vs 3.38%/yr for VUSC.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и VUSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как VUSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VUSC.L с доходностью 3.97%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
VUSC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и VUSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.97% | -6.48% | 12.35% | 1.78% | 2.14% | 7.65% | -5.41% | 8.60% | -0.54% |
Correlation
The correlation between JR15.L and VUSC.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between JR15.L and VUSC.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. VUSC.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
VUSC.L
Сравнение JR15.L c VUSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | VUSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.71 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.47 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и VUSC.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки VUSC.L в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и VUSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | VUSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -11.56% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.17% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -10.56% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -11.56% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.13% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.41% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и VUSC.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | VUSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.04% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.10% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 5.74% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 7.45% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 7.72% | -4.61% |
Сравнение комиссий JR15.L и VUSC.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и VUSC.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.46% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and VUSC.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while VUSC.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.09% for VUSC.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и VUSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор