Сравнение JPVA.DE с QVMP.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. JPVA.DE is actively managed, while QVMP.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 21.58% for QVMP.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 17.52%.
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 28.66% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and QVMP.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between JPVA.DE and QVMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
QVMP.DE
Сравнение JPVA.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 5.40 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 13.12 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.91 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -34.10% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.81% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -5.04% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и QVMP.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.72% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.38% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.79% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 16.03% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.08% | -3.12% |
Сравнение комиссий JPVA.DE и QVMP.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и QVMP.DE
JPVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVMP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVMP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.
JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while QVMP.DE is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор