Сравнение JPNL.L с CJPU.L
JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNL.L returned 8.30%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNL.L charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности JPNL.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPNL.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPNL.L показывает доходность 12.08%, а CJPU.L немного выше – 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPNL.L имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции CJPU.L немного впереди с 8.56%.
JPNL.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 8.30%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам JPNL.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.08% | 17.96% | 7.75% | 13.02% | -5.78% | 0.85% | 10.24% | 13.26% | -9.85% | 14.89% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between JPNL.L and CJPU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, JPNL.L and CJPU.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPNL.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
JPNL.L
CJPU.L
Сравнение JPNL.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPNL.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.84 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.61 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPNL.L и CJPU.L
Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPNL.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -24.62% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.54% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -14.29% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -18.51% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -24.62% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.44% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -6.35% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPNL.L и CJPU.L
Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 5.79%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPNL.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.83% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 17.53% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 20.79% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.07% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.77% | -0.93% |
Сравнение комиссий JPNL.L и CJPU.L
JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPNL.L и CJPU.L
Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JPNL.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
JPNL.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JPNL.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор