PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNH.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNH.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged) while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNH.DE returned 13.42%/yr vs 11.09%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPNH.DE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNH.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNH.DE показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции JPNH.DE превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.09% соответственно.

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNH.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-17.82%20.38%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-4.99%10.61%

Correlation

The correlation between JPNH.DE and XDJP.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between JPNH.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOG

Доходность на риск

JPNH.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNH.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNH.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.82

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.00

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

11.24

+3.39

JPNH.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNH.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNH.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNH.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка JPNH.DE за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNH.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNH.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-29.12%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.83%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-20.16%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-21.14%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-29.12%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-12.10%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.77%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.58%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNH.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) составляет 5.93%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что JPNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNH.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.42%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.94%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

25.75%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

19.16%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.00%

+0.18%

Сравнение комиссий JPNH.DE и XDJP.DE

JPNH.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNH.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XDJP.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JPNH.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged), while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for JPNH.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNH.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор