Сравнение JPNE.DE с LSMC.DE
JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPNE.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPNE.DE returned 13.68%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPNE.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPNE.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.
JPNE.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 37.73%
- С начала года
- 50.21%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPNE.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 10.38% | 19.27% | 10.65% | 22.81% | -10.54% | -0.12% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 50.21% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between JPNE.DE and LSMC.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between JPNE.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPNE.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
JPNE.DE
LSMC.DE
Сравнение JPNE.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPNE.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.33 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 17.27 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPNE.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPNE.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -39.64% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -15.54% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -36.22% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -15.54% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.33% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.80% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPNE.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) составляет 5.78%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что JPNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPNE.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 13.89% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 26.43% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 34.00% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 32.74% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 32.74% | -15.39% |
Сравнение комиссий JPNE.DE и LSMC.DE
JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPNE.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 1.24% | 1.37% | 1.37% | 1.34% | 1.62% | 1.92% | 1.88% | 0.93% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPNE.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPNE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPNE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
JPNE.DE is categorized as Japan Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор