Сравнение JPMB.L с EMHG.L
JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB.L returned 1.26%/yr vs 0.40%/yr for EMHG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMHG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPMB.L и EMHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPMB.L торгуется в USD, в то время как EMHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPMB.L на уровне 1.42% и EMHG.L на уровне 1.42%.
JPMB.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
EMHG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPMB.L и EMHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.42% | 13.29% | 1.97% | 9.51% | -16.15% | -2.40% | 5.30% | 18.66% | -2.17% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.42% | 21.96% | 3.55% | 14.71% | -28.49% | -3.39% | 6.66% | 18.35% | -13.18% |
Correlation
The correlation between JPMB.L and EMHG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between JPMB.L and EMHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB.L vs. EMHG.L — Ранг доходности на риск
JPMB.L
EMHG.L
Сравнение JPMB.L c EMHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPMB.L | EMHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.23 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPMB.L и EMHG.L
Максимальная просадка JPMB.L за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки EMHG.L в -44.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB.L и EMHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPMB.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -44.35% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -7.32% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -13.08% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -43.78% | +17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.65% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -13.87% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.25% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB.L и EMHG.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что JPMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPMB.L | EMHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.98% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 7.76% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 10.00% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 14.59% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 15.23% | -5.62% |
Сравнение комиссий JPMB.L и EMHG.L
JPMB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB.L и EMHG.L
Дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EMHG.L в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.72% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.91% | 5.98% | 5.84% | 5.31% | 5.49% | 4.13% | 4.08% | 4.41% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
JPMB.L and EMHG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPMB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPMB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
JPMB.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPMB.L and 0.50% for EMHG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPMB.L и EMHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор