Сравнение JPLG.L с MWOZ.L
JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JPLG.L returned 23.28% vs 27.54% for MWOZ.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 4.84% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between JPLG.L and MWOZ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between JPLG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
JPLG.L
MWOZ.L
Сравнение JPLG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.16 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 16.80 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -18.50% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.63% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.16% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.64% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.96%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.54% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.27% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 10.29% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.91% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 13.91% | -0.16% |
Сравнение комиссий JPLG.L и MWOZ.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и MWOZ.L
JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
JPLG.L and MWOZ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.
JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор