PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с JEPG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

JPGL.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%4.60%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.08%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий JPGL.L и JEPG.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.33

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.53

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.68

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

2.28

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.33

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и JEPG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и JEPG.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

TTM20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и JEPG.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-7.92%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-7.59%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.46%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.35%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и JEPG.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.57%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.47%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

11.10%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.10%

+5.19%