PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с EMVL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

JPGL.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		10.34%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 10.34%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.34%
6 месяцев
20.32%
1 год
51.73%
3 года*
26.73%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий JPGL.L и EMVL.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.52

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.07

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.47

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

19.73

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.52

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и EMVL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и EMVL.L

Ни JPGL.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и EMVL.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-34.95%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.65%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-34.95%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-10.03%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-10.19%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.23%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и EMVL.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.93%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

15.45%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

20.32%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

19.49%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.02%

-5.73%