Сравнение JPGL.L с CSPX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

JPGL.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и CSPX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc	5.05%	18.22%	10.35%	13.26%	-10.20%	23.30%	6.18%	5.88%
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-4.42%	17.45%	25.25%	26.74%	-18.72%	29.35%	17.62%	7.80%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%.

JPGL.L

1 день: 2.09%

1 месяц: -1.21%

С начала года: 5.05%

6 месяцев: 9.02%

1 год: 19.42%

3 года*: 14.57%

5 лет*: 9.65%

10 лет*: —

CSPX.L

1 день: 2.14%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -4.42%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.72%

10 лет*: 13.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPGL.L:

JPGL.L с VWCE.DE JPGL.L с VWRA.L JPGL.L с XDEV.L JPGL.L с IWFM.L JPGL.L с IWMO.L JPGL.L с QWLD JPGL.L с VOO

Часто сравнивают с CSPX.L:

CSPX.L с VOO CSPX.L с VUAA.L CSPX.L с SPY CSPX.L с CSPX.AS CSPX.L с VWRL.AS CSPX.L с IVV CSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий JPGL.L и CSPX.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPGL.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

CSPX.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JPGL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGL.L	CSPX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	1.07	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.56	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.23	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	4.05	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.12	17.42	-7.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGL.L	CSPX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	1.07	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.73	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.88	-0.25

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и CSPX.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и CSPX.L

Ни JPGL.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и CSPX.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGL.L	CSPX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.87%	-33.90%	-1.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.08%	-8.42%	-0.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.04%	-24.39%	+3.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.99%	-5.74%	+1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.57%	-3.76%	-0.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.92%	1.90%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и CSPX.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.31% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGL.L	CSPX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	4.45%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.17%	8.77%	-1.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.20%	16.01%	-2.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.47%	15.94%	-2.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.29%	16.14%	+0.15%

Сравнение JPGL.L с CSPX.L

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и CSPX.L

Сравнение доходности по годам JPGL.L и CSPX.L

Доходность по периодам

JPGL.L

CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGL.L и CSPX.L

Доходность на риск

JPGL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

JPGL.L

CSPX.L

Сравнение JPGL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGL.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и CSPX.L

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и CSPX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и CSPX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)