PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с JEGA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с JEGA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and JEGA.AX (JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEGA.AX is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 9.14% vs -6.29% for JEGA.AX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и JEGA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF (JEGA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у JEGA.AX с доходностью -5.91%.

JPEQ.AX

1 день
-2.49%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
0.42%
1 год
9.14%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGA.AX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
-6.45%
С начала года
-5.91%
1 год
-6.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и JEGA.AX

2026 (YTD)20252024
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		0.42%4.54%15.95%
JEGA.AX
JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF		-5.91%2.55%6.18%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and JEGA.AX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с VOO
Часто сравнивают с JEGA.AX:
JEGA.AX с JHGA.AXJEGA.AX с IHD.AXJEGA.AX с INCM.AXJEGA.AX с RDV.AXJEGA.AX с SYI.AXJEGA.AX с VHY.AXJEGA.AX с WDIV.AX

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. JEGA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEGA.AX
Ранг доходности на риск JEGA.AX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.AX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.AX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c JEGA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF (JEGA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEQ.AXJEGA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.56

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.72

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.42

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.87

+3.39

JPEQ.AX vs. JEGA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JEGA.AX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и JEGA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и JEGA.AX

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки JEGA.AX в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и JEGA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXJEGA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-17.60%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-14.83%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-12.16%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.77%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.20%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и JEGA.AX

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF (JEGA.AX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXJEGA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.84%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.40%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.35%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

13.07%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

13.07%

+2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и JEGA.AX

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности JEGA.AX в 5.22%

ПозицияTTM202520242023
JEGA.AX
JPMorgan Global Equity Premium Income Complex ETF		5.22%6.92%2.65%0.00%
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		9.24%8.92%7.99%4.88%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and JEGA.AX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while JEGA.AX is Dividend.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и JEGA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор