PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEA.L с XUEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEA.L с XUEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 1.90%/yr for XUEM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.

Доходность

Сравнение доходности JPEA.L и XUEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.60%.

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

XUEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEA.L и XUEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-1.28%
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		2.60%13.58%6.08%10.88%-19.42%-2.38%3.07%15.18%-0.93%

Correlation

The correlation between JPEA.L and XUEM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between JPEA.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L
Часто сравнивают с XUEM.L:
XUEM.L с SEMH.LXUEM.L с EMSA.LXUEM.L с SEMC.LXUEM.L с EMBE.LXUEM.L с VEMA.LXUEM.L с SBEM.LXUEM.L с LEMB.L

Доходность на риск

JPEA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.L
Ранг доходности на риск XUEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEA.LXUEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.01

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.22

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.78

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEA.L vs. XUEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEA.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEA.L и XUEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEA.LXUEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JPEA.L и XUEM.L

Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке XUEM.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и XUEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEA.LXUEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-29.94%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.88%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-8.08%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-29.94%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.02%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.83%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEA.L и XUEM.L

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEA.LXUEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.66%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.97%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.97%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

8.90%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.84%

-0.63%

Сравнение комиссий JPEA.L и XUEM.L

JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEA.L и XUEM.L

JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.21%5.30%6.79%5.27%5.92%8.49%4.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPEA.L and XUEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.25% for XUEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и XUEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор