PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEA.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEA.L с VDET.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 2.30%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.

Доходность

Сравнение доходности JPEA.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.31%.

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.53%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEA.L и VDET.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-5.52%5.06%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%-2.74%3.95%

Correlation

The correlation between JPEA.L and VDET.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between JPEA.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с EMLI.LVDET.L с VEMT.LVDET.L с DRGN.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMB.L

Доходность на риск

JPEA.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEA.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEA.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.00

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.13

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

10.75

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEA.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEA.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEA.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEA.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JPEA.L и VDET.L

Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEA.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-24.09%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.56%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-6.04%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-24.09%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.96%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEA.L и VDET.L

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEA.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.72%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

4.72%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

7.17%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.70%

+2.51%

Сравнение комиссий JPEA.L и VDET.L

JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEA.L и VDET.L

JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%

Часто задаваемые вопросы

JPEA.L and VDET.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.23% for VDET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор