Сравнение JPEA.L с EMAU.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPEA.L returned 8.62%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEA.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.69% | 13.66% | 5.74% | 10.95% | -18.56% | -1.26% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and EMAU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between JPEA.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
EMAU.L
Сравнение JPEA.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEA.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.18 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.66 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и EMAU.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -19.62% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -2.55% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -3.01% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.27% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.68% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.57% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и EMAU.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.81% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 3.39% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.58% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.58% | +4.61% |
Сравнение комиссий JPEA.L и EMAU.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и EMAU.L
Ни JPEA.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and EMAU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор