PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPCT.L с USPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPCT.L и USPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPCT.L показывает доходность 6.18%, а USPA.L немного выше – 6.42%.


JPCT.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.18%
1 год
16.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.20%
10 лет*

USPA.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.42%
1 год
16.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.L и USPA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)
6.18%19.79%17.53%23.63%-18.49%23.68%10.79%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)
6.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%10.35%

Correlation

The correlation between JPCT.L and USPA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between JPCT.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JPCT.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPCT.L
Ранг доходности на риск JPCT.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPCT.LUSPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.60

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

6.04

+0.72

JPCT.L vs. USPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPA.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.L и USPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPCT.L и USPA.L

Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и USPA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPCT.LUSPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-27.78%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.58%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-18.86%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-27.78%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.85%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.97%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.80%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.L и USPA.L

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеют волатильность 3.38% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPCT.LUSPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.90%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.31%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.63%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.48%

-1.15%

Сравнение комиссий JPCT.L и USPA.L

JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.L и USPA.L

Ни JPCT.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, JPCT.L and USPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.L.

JPCT.L is categorized as Global Equities, while USPA.L is S&P 500. JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.07% for USPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и USPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор