Сравнение JPCT.L с SBUY.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 10.68%/yr for SBUY.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у SBUY.L с доходностью 8.98%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
SBUY.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам JPCT.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 8.98% | 30.78% | 12.73% | 15.23% | -11.50% | 20.26% | 18.07% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and SBUY.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between JPCT.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
SBUY.L
Сравнение JPCT.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.14 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.55 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и SBUY.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -42.16% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.06% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -16.45% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -27.07% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.29% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -13.21% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.10% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и SBUY.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.31% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.46% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.36% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.78% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.57% | -1.24% |
Сравнение комиссий JPCT.L и SBUY.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и SBUY.L
JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.16% | 1.60% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and SBUY.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор