Сравнение JPAS.L с JEGP.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPAS.L returned 3.93% vs 4.57% for JEGP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.29%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | 0.09% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.29% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and JEGP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
JEGP.L
Сравнение JPAS.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.50 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.23 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и JEGP.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -9.25% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.25% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.83% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -2.81% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.73% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.90% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 6.93% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 8.90% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 4,853.22% | -4,844.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 4,853.22% | -4,840.98% |
Сравнение комиссий JPAS.L и JEGP.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и JEGP.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.24% | 8.01% | 6.39% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and JEGP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор