Сравнение JPAS.L с IUKD.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. JPAS.L is actively managed, while IUKD.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 13.08%/yr for IUKD.L. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 12.43%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
IUKD.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам JPAS.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 12.43% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 9.54% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and IUKD.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
IUKD.L
Сравнение JPAS.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.82 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.97 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и IUKD.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -61.97% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.92% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -10.52% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -19.93% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | 0.00% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -15.49% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.82% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и IUKD.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.95% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 9.56% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 11.40% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 13.79% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 16.78% | -4.54% |
Сравнение комиссий JPAS.L и IUKD.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и IUKD.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.66% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and IUKD.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IUKD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.40% for IUKD.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор