Сравнение JPAS.L с FUSA.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. JPAS.L is actively managed, while FUSA.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 12.42%/yr for FUSA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и FUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью 10.54%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
FUSA.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 10.54% | 7.98% | 20.06% | 12.16% | 0.13% | 27.42% | 8.73% | 13.36% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and FUSA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
FUSA.L
Сравнение JPAS.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.03 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 15.07 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и FUSA.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и FUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -27.94% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.60% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -19.19% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -19.19% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | 0.00% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.18% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.50% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и FUSA.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.02% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.54% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 11.32% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.40% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.62% | -3.38% |
Сравнение комиссий JPAS.L и FUSA.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUSA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и FUSA.L
Ни JPAS.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and FUSA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FUSA.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.25% for FUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и FUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор