Сравнение FUSA.L с VUSA.AS
FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 13.70%/yr for VUSA.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.L и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 10.32%.
FUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
VUSA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам FUSA.L и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.02% | 16.31% | 17.98% | 18.04% | -10.51% | 26.22% | 12.02% | 33.15% | -7.83% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.32% | 17.85% | 25.58% | 25.98% | -19.34% | 30.80% | 17.25% | 30.40% | -8.64% |
Correlation
The correlation between FUSA.L and VUSA.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FUSA.L and VUSA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
FUSA.L
VUSA.AS
Сравнение FUSA.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSA.L | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.19 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.63 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSA.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FUSA.L и VUSA.AS
Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -34.11% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.59% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -19.39% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -24.41% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.58% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.88% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.02% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.L и VUSA.AS
Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 2.90% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.81% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.00% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.34% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.81% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.26% | +1.03% |
Сравнение комиссий FUSA.L и VUSA.AS
FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.L и VUSA.AS
FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.L and VUSA.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.
FUSA.L is categorized as Dividend, while VUSA.AS is S&P 500. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор