PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с RSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOPPX с RSINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JOPPX returned 9.12%/yr vs 10.34%/yr for RSINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JOPPX charges 1.00%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и RSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.34% соответственно.

JOPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.70%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.92%
1 год
12.19%
3 года*
8.84%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.12%

RSINX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.11%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOPPX и RSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		5.16%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
RSINX
Victory RS Investors Fund		5.46%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%28.02%-9.55%16.36%

Correlation

The correlation between JOPPX and RSINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between JOPPX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Victory RS Investors Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JMUNXJOPPX с JIBDXJOPPX с JEQIXJOPPX с JIBFXJOPPX с JENHXJOPPX с JIBEXJOPPX с BIGTX
Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с FSMDXRSINX с GWSAXRSINX с JCMAXRSINX с WOOPXRSINX с MDPIX

Доходность на риск

JOPPX vs. RSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c RSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXRSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.69

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.57

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

5.59

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. RSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSINX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и RSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXRSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и RSINX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и RSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOPPXRSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-66.11%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.64%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-20.23%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-23.08%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-40.86%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.30%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-10.56%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и RSINX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOPPXRSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.72%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.30%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.93%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.12%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.09%

+0.12%

Сравнение комиссий JOPPX и RSINX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и RSINX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RSINX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.66%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.23%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOPPX and RSINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOPPX has higher volatility (3.56%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, JOPPX dropped -71.27% vs RSINX's -66.11%.

RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOPPX и RSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор