Сравнение JNUSX с VIHAX
JNUSX (JPMorgan International Value Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JNUSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, JNUSX returned 11.43%/yr vs 11.20%/yr for VIHAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. JNUSX charges 0.63%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности JNUSX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUSX показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNUSX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции VIHAX немного отстают с 11.20%.
JNUSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 17.20%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 5.89%
VIHAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 11.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JNUSX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 17.20% | 48.51% | 9.94% | 19.06% | -5.17% | 16.55% | -3.92% | 15.55% | -18.62% | 22.26% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 18.26% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between JNUSX and VIHAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between JNUSX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUSX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
JNUSX
VIHAX
Сравнение JNUSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUSX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.58 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 13.69 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUSX и VIHAX
Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUSX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.24% | -38.80% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.53% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -12.29% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -23.92% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -38.80% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -5.93% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.49% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUSX и VIHAX
JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUSX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.20% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.11% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 13.76% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.55% | +1.98% |
Сравнение комиссий JNUSX и VIHAX
JNUSX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUSX и VIHAX
Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 2.49% | 2.92% | 4.51% | 5.14% | 3.93% | 5.02% | 2.89% | 4.22% | 4.56% | 2.44% | 6.43% | 1.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JNUSX and VIHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNUSX has higher volatility (3.42%) compared to VIHAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, JNUSX dropped -62.24% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUSX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор