PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с JNSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с JNSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и JNSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и JNSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям JNSGX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.55% соответственно.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX

Сравнение комиссий JNSMX и JNSGX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JNSGX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXJNSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.69

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.10

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. JNSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSGX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и JNSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXJNSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между JNSMX и JNSGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и JNSGX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности JNSGX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и JNSGX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и JNSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXJNSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-50.39%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.98%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.30%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-29.47%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.21%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.08%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.24%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и JNSGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) составляет 4.33%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXJNSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.36%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

8.29%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.68%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

12.93%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

13.15%

-3.04%