PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям FEBIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.99% соответственно.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX

Сравнение комиссий JNSMX и FEBIX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.09

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.74

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.56

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FEBIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.39

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.19

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Корреляция

Корреляция между JNSMX и FEBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и FEBIX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и FEBIX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-23.05%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.63%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-15.79%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-23.05%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-7.33%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.85%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и FEBIX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) имеют волатильность 4.33% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

9.67%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

8.91%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

9.21%

+0.90%